Затруднения в погасяването на заемите под мораториум и тези с правителствени гаранции прогнозира последният стрес-тест на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA), проведен в първата половина на тази година. Според заключенията от теста ни очаква силeн ръст на необслужваните заеми, които са били с отложено плащане или са отпускани с държавни схеми за подкрепа по време на кризата от COVID-19.
В края на 2020 г. делът на експозициите под мораториум, отговарящ на насоките на EBA, е 4.2% от всички експозиции на банките в извадката от теста. За 1.4% от тези кредити временното спиране на плащанията още не е изтекло. Класифицирани като “Фаза 2”, т.е. в риск от неплащане, са били 24% от заемите под мораториум в края на 2020 г. Едва 1.6% от експозициите са заеми с правителствени гаранции, като стойността е ниска, тъй като те се дават за новоотпуснати кредити, обясняват от EBA.
От експозициите, които са под мораториум, в края на 2020 г., само 3.1% са били необслужвани, т.е. във „Фаза 3“. Сценарият на стрес-теста е посочил, че те ще се увеличат до 13.4% през 2023 г. Ако се вземе само подгрупата от банки с високи експозиции към секторите, силно засегнати от пандемията, ръстът в необслужваните заеми ще бъде значителен – от 4.7% в края на 2020 г. до 17.2% три години по-късно. Заемите с правителствени гаранции показват сходна тенденция – едва 1.1% са били необслужвани в края на миналата година, с очакване през 2023 г. те да станат 6.8%. При тях няма съществени разлики между общата картина и групата на банките с експозиции към засегнати от COVID-19 сектори.
В рамките на стрес-теста експозициите, които трябва да бъдат провизирани от банките като гаранция при просрочие, постоянно се увеличава – 42% от всички в края на тази година, до 49% до края на 2023 г., според прогнозите.
Разширеният стрес-тест на европейските банки първоначално е планиран за 2020 г., но заради COVID-19 е отложен за първата половина на 2021 г. Тестът приема за базова точка края на 2020 г. и обхваща хоризонт от три години напред. На тест е подложена извадка от 50 банки, които покриват 70% от общите банкови активи в 15 държави от ЕС и Европейското икономическо пространство. От тях 38 финансови институции са в еврозоната, а 12 са от Дания, Унгария, Норвегия, Полша и Швеция.
В няколко държави мораториумът върху плащанията беше осигурен през банките към кредитополучателите, допълнително бяха предоставени държавни схеми за гаранции, специално за осигуряване на поток от кредити към нефинансовия сектор. В последствие регулатори и надзорни органи възприеха мерки за намаляване на удара от пандемията. От EBA вече публикуваха насоки за мораториумите върху кредити, с който се пояснява, че отлагането на плащания не води задължително към класифицирането на експозициите като необслужвани или с малка вероятност да бъдат погасени. Правителствените помощи и държавни гаранции заради COVID-19 са били предизвикателство за създаването на тестови модели за предполагаеми кредитни загуби, отбелязват от EBA.
Подобна на ЕС е картината и във Великобритания – две трети от малките и средни предприятия, които са взели държавно гарантиран заеми по време на пандемията, ще имат затруднения да ги върнат. Това показват данни от проучване, проведено сред 1000 фирми от небанковата финансова компания Nucleus Commercial Finance. Ако очакванията се окажат верни, това ще са над 1 млн. малки и средни предприятия, които няма да погасят заемите си. От началото на пандемията до приключване на приема в края на март фирмите са се възползвали от общо 46.5 млрд. паунда заеми по т.нар. „Bounce Back Loan Scheme“, които са изцяло гарантирани от държавата. Отделно продължават да се отпускат кредити и помощи с държавна подкрепа, насочени към различни по размер компании.